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Saldi Hogan Torino livello del quantile dipende da un

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Funzioni di perdita svolgono un ruolo centrale nella teoria e nella pratica della previsione. Se la funzione di perdita è quadratica, la media della distribuzione predittiva è l'unico punto di predittore ottimale. Se la perdita è lineare a tratti simmetrica, qualsiasi mediana è un punto di previsione ottimale. Quantili sorgono previsioni puntuali come perfette in una classe generale di funzioni di perdita di rilevanza economica, che nidifica Saldi Hogan Torino la perdita lineare a tratti asimmetrica, e che si riferiscono a come generalizzata lineare a tratti (GPL). Il livello del quantile dipende da un parametro asimmetria generico che riflette i costi eventualmente distinti di underprediction Outlet Hogan Marche e sovrastima. Al contrario, una funzione di perdita per la quale quantili sono previsioni puntuali ottimali è necessariamente GPL. Esaminiamo caratterizzazioni di questo tipo nel lavoro di Thomson, Saerens e Komunjer e si riferiscono alle regole di punteggio corretto, regimi di compensazione compatibile con gli incentivi e la regressione quantile. Nella parte empirica della carta, la rilevanza della decisione guida teorica nel passaggio da una distribuzione predittiva di una previsione punto è illustrato con la Banca delle previsioni densità d'Inghilterra di tassi di inflazione del Regno Unito, e le previsioni probabilistiche delle risorse di energia eolica nel Pacifico nord-ovest.
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